??? 引言
??? 目前,從總的趨勢(shì)看,自然科學(xué)和技術(shù)科學(xué)的很多領(lǐng)域都正在從“決定論”向“選擇論”的方向發(fā)展,使得有些“硬”科學(xué)出現(xiàn)“軟化”的傾向。與此同時(shí),過去無法進(jìn)行運(yùn)算的“軟”科學(xué)逐漸向程序化發(fā)展,有“硬化”的傾向。這說明某些事物之間的因果關(guān)系的不確定性和某些信息的不確定性正在得到普遍承認(rèn)和逐步得到正確處理,同時(shí)也說明了人們認(rèn)識(shí)到,在人類社會(huì)中,人們對(duì)事物的發(fā)展應(yīng)該積極主動(dòng)地參與,使其更符合人類的需要[1].
??? 工程項(xiàng)目建設(shè)過程是一個(gè)周期長、投資多、技術(shù)要求高、系統(tǒng)復(fù)雜的生產(chǎn)消費(fèi)過程,在該過程中,未確知因素、隨機(jī)因素和模糊因素大量存在,并不斷變化,由此而造成的風(fēng)險(xiǎn)直接威脅工程項(xiàng)目的順利實(shí)施和成功?，F(xiàn)在,我國工程項(xiàng)目普遍存在投資失控現(xiàn)象,產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因有管理不善和手段落后的原因,更主要的是對(duì)影響和制約工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素估計(jì)不足,導(dǎo)致在工程項(xiàng)目建設(shè)中由風(fēng)險(xiǎn)引起大量的損失。對(duì)工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加以認(rèn)識(shí)、判斷、評(píng)價(jià)和控制成為一項(xiàng)迫切的任務(wù)。
??? 近些年,我國有些科研人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理方法作過一些探討[2][3][4],但事物總是不斷發(fā)展變化的,新的方法不斷出現(xiàn),風(fēng)險(xiǎn)管理也日趨完善。對(duì)近幾年的國內(nèi)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究進(jìn)行回顧,有利于我們總結(jié)經(jīng)驗(yàn),使我們更好地服務(wù)現(xiàn)代化建設(shè)。
??? 1、工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、產(chǎn)生和發(fā)展
??? 1.1 工程風(fēng)險(xiǎn)的定義、特點(diǎn)及分類
??? 文獻(xiàn)[5]曾對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定義作過系統(tǒng)的分析,認(rèn)為現(xiàn)在比較一致的看法是:風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)系統(tǒng)造成失敗的可能性和由這種失敗而導(dǎo)致的損失或后果。用數(shù)學(xué)公式可以表示為[3]:
??? R=f(P,C)
??? 其中,R表示風(fēng)險(xiǎn),P表示不利事件發(fā)生的概率,C表示該事件發(fā)生的后果。
??? 工程風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)定義為[5]:工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是所有影響工程項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的不確定因素的集合。
??? 工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)有以下特點(diǎn)[2][6]:(1)風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性和普遍性。作為損失發(fā)生的不確定性,風(fēng)險(xiǎn)是不以人的意志為轉(zhuǎn)換的客觀實(shí)在,而且在項(xiàng)目的全生命周期內(nèi),風(fēng)險(xiǎn)是無處不在、無時(shí)沒有的。只能降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和減少風(fēng)險(xiǎn)造成的損失,而不能從根本上完全消除風(fēng)險(xiǎn);(2)風(fēng)險(xiǎn)的影響常常不是局部的,某一段時(shí)間或某一個(gè)方面的,而是全局的。例如,反常的氣候條件造成工程的停滯,會(huì)影響整個(gè)后期計(jì)劃,影響后期所有參加者的工作;(3)不同的主體對(duì)同樣風(fēng)險(xiǎn)的承受能力是不同的。人們的承受能力受收益的大小、投入的大小、項(xiàng)目活動(dòng)的主體的地位和擁有的資源有關(guān);(4)工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)一般是很大的,其變化是復(fù)雜的。工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與建設(shè)是一個(gè)既有確定因素,又含有隨機(jī)因素、模糊因素和未確知因素的復(fù)雜系統(tǒng),風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、造成的后果在工程建設(shè)中極有可能發(fā)生變化。
??? 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類的目的,乃是為了分別研究對(duì)這些不同類別的風(fēng)險(xiǎn)所應(yīng)采取的對(duì)策[3].按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形態(tài)分類可分為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn);按風(fēng)險(xiǎn)的潛在損失形態(tài)可將風(fēng)險(xiǎn)分為財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、人身風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任風(fēng)險(xiǎn);按風(fēng)險(xiǎn)事故的后果可將風(fēng)險(xiǎn)分為純粹和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn);按風(fēng)險(xiǎn)波及的范圍可將風(fēng)險(xiǎn)分為特定風(fēng)險(xiǎn)和基本風(fēng)險(xiǎn);按損失產(chǎn)生的原因分為自然風(fēng)險(xiǎn)和人力風(fēng)險(xiǎn);按風(fēng)險(xiǎn)能否處理可將風(fēng)險(xiǎn)分為可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)等。
??? 1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理的定義、產(chǎn)生和發(fā)展
??? 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理就是對(duì)工程項(xiàng)目活動(dòng)中涉及到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估并制定相應(yīng)的政策,以最少的成本,最大限度地避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件所造成的實(shí)際效益與預(yù)期效益的偏離,安全地實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的總目標(biāo)。
??? 人類歷史上早期風(fēng)險(xiǎn)問題的研究可追溯到公元十四世紀(jì)中葉,當(dāng)時(shí)歐洲地中海沿岸各港口的海上保險(xiǎn)揭開了人類探索風(fēng)險(xiǎn)的序幕。十九世紀(jì),法國的經(jīng)營管理理論創(chuàng)始人法約爾第一次把面臨風(fēng)險(xiǎn)的管理列為企業(yè)管理的重要職能之一。
??? 1931年美國管理協(xié)會(huì)保險(xiǎn)部最先倡導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理,并開始研究風(fēng)險(xiǎn)管理及保險(xiǎn)問題。1932年成立的紐約經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)標(biāo)志著風(fēng)險(xiǎn)管理的興起。1953年8月13日的美國通用汽車公司的自動(dòng)變速裝置發(fā)生大火,導(dǎo)致該公司蒙受了高達(dá)5000萬美元的損失,這場大火震動(dòng)了美國企業(yè)界和學(xué)術(shù)界,成為風(fēng)險(xiǎn)管理科學(xué)發(fā)展的契機(jī)。到了上個(gè)世紀(jì)60年代,一門新的管理科學(xué)———風(fēng)險(xiǎn)管理在美國正式形成,從此風(fēng)險(xiǎn)管理在西方資本主義國家得到了迅猛的發(fā)展。
??? 在各國風(fēng)險(xiǎn)管理研究中,美國的風(fēng)險(xiǎn)管理起步最早,理論研究與應(yīng)用范圍很廣,擁有這方面大量的人才。與美國相比英國的風(fēng)險(xiǎn)管理研究有自己的特色,C。B。Chapman教授在文獻(xiàn)[7]中提出了“風(fēng)險(xiǎn)工程”的概念,該框架模型的構(gòu)建彌補(bǔ)了單一過程的風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)的不足,使得在較高層次上大規(guī)模地應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)分析領(lǐng)域的研究成果成為可能。英國除了有自己的成熟理論外,許多學(xué)者還注意把風(fēng)險(xiǎn)分析的研究成果應(yīng)用到大型的工程項(xiàng)目當(dāng)中。英美兩國在風(fēng)險(xiǎn)研究方面各有所長,且具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性,代表了該學(xué)科的兩個(gè)主流。法國的研究也有自己的特色,其模式是經(jīng)營管理型的風(fēng)險(xiǎn)管理研究。而德國是從風(fēng)險(xiǎn)管理政策的角度來研究的。
??? 我國的風(fēng)險(xiǎn)管理研究是從上個(gè)世紀(jì)80年代開始,同時(shí)被應(yīng)用到項(xiàng)目管理之中。在過去的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下,原材料的價(jià)格由國家控制,國家是唯一的投資主體,企業(yè)沒有獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)效益,風(fēng)險(xiǎn)由國家承擔(dān)。只是在近幾年來,隨著社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的完善,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究已經(jīng)在學(xué)術(shù)界成為了一個(gè)熱點(diǎn),在大型工程項(xiàng)目的實(shí)踐中,也取得了較為明顯的效果。
??? 2、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容和程序
??? 風(fēng)險(xiǎn)管理的全過程如下[3][4][8][9]:
??? 2.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
??? 對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素和可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行分析,是風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要回答下列問題:項(xiàng)目中存在哪些潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素?這些因素會(huì)引起什么風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)造成的后果有多大?忽視、縮小或夸大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的范圍、種類和造成的后果都會(huì)造成不必要的損失。
??? 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法有:
??? (1)專家調(diào)查法
??? 專家調(diào)查法包括專家個(gè)人判斷法、智暴法和德爾菲法等。該類方法主要利用各領(lǐng)域?qū)＜业膶I(yè)理論和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),找出各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)后果做出分析和估計(jì)。德爾菲法起源于上世紀(jì)40年代末,最初由美國蘭德公司首先使用。使用該方法的程序是:首先選定與該項(xiàng)目有關(guān)的專家,并與這些適當(dāng)數(shù)量的專家建立直接的函詢關(guān)系,通過函詢收集專家意見,然后加以綜合整理,再反饋給各位專家,再次征詢意見。這樣反復(fù)多次,逐步使專家的意見趨于一致,作為最后識(shí)別的根據(jù)。德爾菲法應(yīng)用領(lǐng)域很廣,一般用該方法得出的結(jié)果也較好。
??? (2)故障樹分析法(分解法)[3][10][11]
??? 該方法利用圖解的形式,將大的故障分解成各種小的故障,或?qū)σ鸸收系母鞣N原因進(jìn)行分析。譬如,將項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分為市場風(fēng)險(xiǎn)、政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。該方法經(jīng)常用于直接經(jīng)驗(yàn)較少的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),通過對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)層層分解,可使項(xiàng)目管理者對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)因素有全面的認(rèn)識(shí),在此基礎(chǔ)上,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大的因素進(jìn)行針對(duì)性的管理。不足之處是應(yīng)用于大系統(tǒng)時(shí)容易產(chǎn)生遺漏和錯(cuò)誤。
??? (3)情景分析法
??? 一種能夠分析引起風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素及其影響程度的方法。它可以采用圖表或曲線等形式來描述當(dāng)影響項(xiàng)目的某種因素作各種變化時(shí),整個(gè)項(xiàng)目情況的變化及其后果,供人們進(jìn)行比較研究。
??? 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)注意以下的問題:識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)是否全面(可靠性問題)?滿足辨識(shí)要求的數(shù)據(jù)、資料和實(shí)驗(yàn)結(jié)果所需多少費(fèi)用(費(fèi)用問題)?調(diào)查的結(jié)果有多大的置信度(偏差問題)?
??? 2.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分析[2][3][4][12]
??? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分析就是衡量風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的影響及其程度。常用的方法有:
??? (1)調(diào)查和專家打分法
??? 首先將工程項(xiàng)目所有風(fēng)險(xiǎn)列出,設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表,然后利用專家經(jīng)驗(yàn),對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)因素的重要性進(jìn)行評(píng)估,再綜合成整個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。
??? (2)蒙特卡洛模擬方法
??? 又稱統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)法或隨機(jī)模擬法。該法是一種通過對(duì)隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)、隨機(jī)模擬求解數(shù)學(xué)、物理、工程技術(shù)問題近似解的數(shù)學(xué)方法,其特點(diǎn)是用數(shù)學(xué)方法在計(jì)算機(jī)上模擬實(shí)際概率過程,然后加以統(tǒng)計(jì)處理。該方法是西方國家常用的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析方法,也是當(dāng)今風(fēng)險(xiǎn)分析的主要工具之一。
??? (3)決策樹法[13]
??? 做風(fēng)險(xiǎn)決策時(shí)常采用的一種方法。這種方法通常求出所有變量所有可能變化組合下的NPV或IRR值,再畫出其概率分布圖。這種方法的計(jì)算規(guī)模隨變量個(gè)數(shù)及變化情況多少成指數(shù)變化,并且要求有足夠有效的數(shù)據(jù)作基礎(chǔ)?，F(xiàn)在該方法已有很多改進(jìn)。
??? 楊寧等在文獻(xiàn)[14]中提出了一種隨機(jī)決策樹的概念,將效用函數(shù)理論應(yīng)用于隨機(jī)決策樹,該方法可以處理不但有狀態(tài)轉(zhuǎn)移而且在某種狀態(tài)轉(zhuǎn)移前逗留一段時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)決策問題。
??? 黃冬梅等在文獻(xiàn)[15]中將決策樹在模糊環(huán)境下進(jìn)行了推廣,提出了模糊決策樹的概念,并對(duì)決策樹與模糊決策樹的異同進(jìn)行了比較分析,這種方法為在不確定(模糊)環(huán)境下達(dá)到不精確知識(shí)的獲取提供了一種思路。
??? 楊輝在文獻(xiàn)[16]中提出了一種用新的極值,點(diǎn)禁忌搜索構(gòu)造分類問題的全局優(yōu)化決策樹的算法,該算法可用于不可微分的目標(biāo)函數(shù),用于構(gòu)造具有固定結(jié)構(gòu)的多變量決策樹,將多變量決策樹表示成析取線性不等式集合。全局樹優(yōu)化就是使析取線性不等式中的分類誤差最小化。
??? (4)影響圖法
??? 該方法由美國Howard教授等人提出的一種表征決策分析的網(wǎng)絡(luò)圖形,它是概率估計(jì)和決策分析的圖形表性,是將貝葉斯條件概率定理應(yīng)用于圖論的成果,是復(fù)雜的不確定性決策問題的一種新穎有效的圖形表征語言,數(shù)學(xué)概念完整,關(guān)于概率估計(jì)、備選方案、決策者偏好和信息狀態(tài)說明完備,具有決策樹不可比擬的優(yōu)點(diǎn)[17].影響圖的最大優(yōu)點(diǎn)是:①能直觀表示隨機(jī)變量間的相互關(guān)系;②計(jì)算規(guī)模隨著不確定因素個(gè)數(shù)呈線性增長。
??? 石曉軍等在文獻(xiàn)[18]中提出了一種基于影響圖的分析方法,構(gòu)造了一個(gè)較為一般的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析的影響圖模型;提出了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)超額報(bào)酬率的概念;給出了影響圖因果概率推理的一個(gè)具體的解析支持算法。
??? 1992年,Shenoy在深入分析影響圖表示及求解方法的基礎(chǔ)上,提出了貝葉斯決策問題表示和求解的一種新方法———評(píng)價(jià)基礎(chǔ)系統(tǒng),這一新方法是影響圖決策技術(shù)的推廣。就貝葉斯決策問題,Shenoy的比較分析表明,它比決策樹和影響圖方法更具魅力。馮俊文在對(duì)這一方法的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了系統(tǒng)的歸納和整理,并討論了這一方法的優(yōu)缺點(diǎn)和不足,指出了可能的推廣及應(yīng)用[19].